SEMINAR TOÁN TÀI CHÍNH
Khoa Toán – Tin học kính mời quý thầy cô, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu quan tâm tham dự Seminar Xác suất – Thống kê với phần trình bày của Giáo sư Châu Ngọc Huy – Department of Mathematics, The University of Manchester, Vương quốc Anh.
Thông tin seminar:
Tên báo cáo: A general framework for pricing and hedging under local viability
Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu một cách tiếp cận mới cho bài toán định giá và phòng hộ (pricing and hedging) các sản phẩm phái sinh trong bối cảnh thị trường tổng quát không ma sát (frictionless market). Điểm đặc biệt của phương pháp là vẫn áp dụng được ngay cả khi không tồn tại độ đo martingale địa phương tương đương (equivalent local martingale measure). Kết quả chính bao gồm một đối ngẫu siêu phòng hộ (superhedging duality) mới cho quyền chọn kiểu Mỹ (American options), trong trường hợp quá trình tài sản có thể nhận giá trị âm và chiến lược giao dịch chịu ràng buộc nón (cone constraint). Kết quả này trả lời một trong những câu hỏi mở do Fernholz, Karatzas và Kardaras đặt ra. Khác với các nghiên cứu trước, trong khung lý thuyết này người bán quyền chọn tiếp tục giao dịch sau thời điểm thực hiện quyền do người mua chọn, nhằm hạ thấp giá phòng hộ. Đây là một trong những công trình đầu tiên nghiên cứu tính khả thi địa phương (local viability) trong thị trường không ma sát tổng quát, khi danh mục được phép âm và chiến lược nhận giá trị trong một nón lồi.
Seminar là cơ hội để người tham dự cập nhật những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực toán tài chính, xác suất, quá trình ngẫu nhiên và lý thuyết định giá tài sản, đồng thời trao đổi học thuật trực tiếp với báo cáo viên đến từ The University of Manchester.
Thông tin tham dự:
Thời gian: 10g00, Thứ Năm, ngày 23/7/2026
Địa điểm: Phòng C36, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (Cơ sở 1), 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh. Link đăng ký: https://forms.gle/3Yn1Ecwnws7vhCsw8
Sự kiện tham dự tự do, vui lòng đăng ký trước để Ban Tổ chức thuận tiện trong công tác chuẩn bị.
Kính mời quý thầy cô, học viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu quan tâm cùng tham dự và trao đổi học thuật.
