Lịch sử dụng phòng F207

"Phòng chuyên đề và Phòng làm việc sau đại học"
Lịch sử dụng phòng
Hướng dẫn sử dụng phòng

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông báo về lớp học Giải tích ngẫu nhiên

Lịch học: Sáng 8h-11h ( từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày từ 16/07 đến 27/072018)
Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM (cập nhật phòng sau)
Giảng viên: Giáo sư Stefan Ankirchner, đại học Jena, Đức.

Giới thiệu môn học:

The dynamics of many phenomena are random. Think for example of the movement of a particle in a liquid, the evolvement of economic factors and the temperature process. Stochastic differential equations (SDE) are a powerful tool for describing and analyzing such random dynamics. The course will cover SDEs driven by Brownian motion. The interpretation of such SDEs requires a mathematical definition of integrals with respect to Brownian motion. The course therefore provides an introduction into the integration with respect to Brownian motion. To this end the notion of a martingale is crucial – for this reason the course starts with some martingale theory. For practical purposes stochastic calculus rules and methods for simulating SDEs are useful.  

Nội dung môn học:

1.     Preliminary course

·        Conditional expectations

·        Elements of discrete time martingale theory

·        Simulation of simple random walks

2.     Outline of the main part

·        From discrete to continuous time stochastic processes

·        Continuous time martingales

·        Stochastic Integration with respect to Brownian motion

·        The Ito formula

·        Stochastic Differential Equations (SDEs)

·        Numerical approximation methods for SDEs

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.