Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Macromedia's Flash Player. Get the latest flash player.

Thông tin toán học
Thông báo chiêu sinh lớp học chuyên đề “Bayesian Analysis & Decision Theory” tại Đ
08/07/2015
Với mục đích giúp học viên có thêm kiến thức quan trọng trong lĩnh vực Thống kê, khoa Toán – Thống kê, trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo chiêu sinh lớp học chuyên đề “Bayesian Analysis & Decision Theory". Nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia lớp học:
- Sinh viên đại học, học viên cao học quan tâm đến các vấn đề nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực Thống kê.
- Cán bộ nhân viên muốn tiếp cận và hiểu sâu về phân tích dữ liệu thống kê, từ đó đưa ra những quyết định quan trọng phục vụ công việc tại đơn vị.
2. Nội dung chương trình học:
1) Basic set up of Decision Theory and differences with Classical Statistical Theory
2) The choices of loss functions and prior distributions (for a Bayesian analysis)
3) Frequentist (i.e., non-Bayesian) optimality criteria (Admissibility, Completeness, Minimaxity)
4) The Bayes principle and the optimality – Bayes rule
5) Geometric interpretations of the optimality criteria
6) The general structure of a Bayes rule
7) Determination of prior distribution (proper prior and improper prior)
8) Bayesian inferences in interval estimation and hypothesis testing
9) Application of Bayesian approach in predictive inference
10) Empirical Bayes – the link between Frequentist (non-Bayesian) and Bayesian approaches
11) Some results on admissibility criterion (how to construct admissible rules)
12) Some results on minimaxity criterion (how to construct minimax rules)
13) Admissibility and minimaxity of certain Bayes rules
14) Stein’s identity for the normal distribution and similar other identities
15) Shrinkage estimation of a multidimensional parameter vector
3. Thời lượng và lịch học:
-       Tổng số tiết: 30 tiết. Học trong 5 ngày, 6 tiết/ngày:
             + Sáng: 8:00 – 11:00,
             + Chiều: 14:00 – 16:00.
-       Thời gian học: 22/07/2015 – 26/07/2015.
4. Địa điểm học:
Trường đại học Tôn Đức Thắng - số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
5. Giảng viên đứng lớp:
Giáo sư Nabendu Pal, đại học Louisiana at Laffayette, Mỹ.
6. Cấp chứng nhận:
Kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do trường đại học Tôn Đức Thắng cấp.
7. Học phí và ghi danh:
        Học phí:
-  Học viên, nghiên cứu viên trong trường: 500.000 VNĐ
-  Học viên cao học, nghiên cứu sinh trường bạn: 1.000.000 VNĐ
-  Học viên khác: 2.000.000 VNĐ
        Học viên đăng ký ghi danh trực tiếp tại :
          Văn phòng khoa Toán-Thống kê, trường đại học Tôn Đức Thắng
-  Địa chỉ: Phòng C004, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM
-  Điện thoại: 08377 55061.
-  Email:  Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
-  Website: http://fms.tdt.edu.vn/vi
      Thời gian làm việc: 7h30’ – 17h00’,  từ  thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

PS: Mọi thắc mắc liên quan đến lớp học, các Thầy, Cô có thể xem trên website trường Đại học Tôn Đức Thắng tại địa chỉhttp://www.tdt.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-chung/1584-l-p-h-c-chuyen-d-bayesian-analysis-decision-theory hoặchttp://fms.tdt.edu.vn/vi hoặc gửi email trực tiếp đến địa chỉ  Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Đọc tiếp...
 
Thông báo về " Summer School on Statistical Machine Learning "
29/06/2015
Poster 1
Poster 2
Poster 3
Đọc tiếp...
 
Thông tin về tuyển sinh Chương trình Master Economics QEM và Premaster
22/06/2015
 Thông tin Chương trình QEM : https://master-economics-qem.univ-paris1.fr/
Thông tin chương trình Premaster : http://www.vcreme.org/
Đọc tiếp...
 
Thông tin về việc tham dự hội thảo bảo hiểm “Recent developments in Claims reservin
16/06/2015

 SEMINAR ANNOUNCEMENT


Topic: "Recent developments in Claims reserving for Insurance"
Speaker: Prof. Mario V. Wuthrich, RiskLab, ETH Zurich
Time: 9:00 am, Friday 19 June
Venue: A2-104
Audience: Students, Lecturers in Applied Mathematics, Financial Engineering

Abstract:
Claims reserving is one of the most important tasks in general insurance. The most commonly used models in claims reserving are Mack's stochastic chain-ladder model and the cross-classified over-dispersed Poisson model. These two models make rather restrictive assumptions about independence. In this workshop we consider two different models, the log-normal chain-ladder model and the cross-classified log-normal model, instead because these two models are much more flexible for dependence modeling. This workshop aims at describing these two models and at explaining how they are used in claims reserving, in particular, in the light of solvency considerations. This workshop is complemented by many examples and by sensitivity analysis that explains where one has to be careful in the use of these models.

Literature:
1) Dependence modeling in multivariate claims run-off triangles, Merz, M., Wüthrich, M.V., Hashorva, E. (2013), Annals Actuarial Science 7, 3-15.
2) Wüthrich, M.V. (2012). Discussion of "A Bayesian log-normal model for multivariate loss reserving" by Shi-Basu-Meyers. North American Actuarial Journal 16/3, 398-401.

Speaker's CV:
Mario V. Wüthrich is Professor in the Department of Mathematics at ETH Zurich, Honorary Visiting Professor at City University London, Honorary Professor at University College London, Adjunct Professor of University of Bologna and Swiss Finance Institute Professor. He holds a Ph.D. in mathematics from ETH Zurich. From 2000 to 2005, he held an actuarial position at Winterthur Insurance and was responsible for claims reserving in non-life insurance, as well as for developing and implementing the Swiss Solvency Test. He is a fully qualified Actuary SAA, serves on the board of the Swiss Association of Actuaries, and is editor of ASTIN Bulletin and the European Actuarial Journal.

Địa điểm: 
Phòng A2-104, Trường Đại học Quốc tế,

                  Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.


Đọc tiếp...
 
Thông báo đăng ký tham gia khóa học hè về Computational Fluid Dynamics
11/06/2015
 Thông báo đăng ký tham gia khóa học hè ngắn hạn về Computational Fluid Dynamics (CFD) tại Viện Khoa học và công nghệ tính toán vào ngày 25, 26 / 6 / 2015. ( Xem chi tiết )
Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Phòng F.009, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM.